时间序列统计(如相关性、傅里叶变换）

Time-series Statistics (such as correlation, Fourier transform)

本文关键字：傅里叶变换相关性统计时间序列更新时间：2023-09-26

[注意：我是一名PHP/Javascript/Web开发人员，我的弱点是数学/统计]

我编写了获取时间序列对象的代码。（这里没问题。我有一个图形库，全部链接起来，准备绘制任何给定的系列。

如何将模式查找操作（例如互相关函数或傅里叶变换）应用于感兴趣的时间序列？我已经研究了jStat（http://www.jstat.org/），它是R的端口，但是API文档实际上不存在。此外，我在Mathematica和R方面非常缺乏经验。

我应该从哪里开始？

我不知道如何将本文中发现的函数简化为有用的操作。一对[时间序列]之间的互相关（它是面向数学的）：http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation

这篇

1996年的旧文章被证明是最好的起点。它包括互相关和自相关的简单定义，以及一些可移植的c代码。生成的JS代码没有依赖关系，让我对正在做的事情有了实际的理解。

虽然最初的问题对我来说不再重要，但如果您知道，请分享有关如何让其他人入门的任何其他资源！

http://paulbourke.net/miscellaneous/correlate/